Drawndown คืออะไร ? สำคัญอย่างไร กับเงินทุนของนักเทรด forex

Drawdown คืออะไร
โปรกเกอร์ Exness

สำหรับตลาด Forex นั้น หากนักเทรด (Trader) ต้องการทราบ ว่า ในการเทรด Forex มีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพียงใด ก็สามารถ ดูได้จาก ค่าของ drawdown สำหรับนักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะยังสงสัยว่า drawdown คืออะไร ? ทางเราจึงได้ จัดทำบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้น ดังนี้

maximum drawdown

drawdown คืออะไร ?

ความหมายของ drawdown คืออะไร ? ก็คือ เป็นค่าเฉลี่ย ของยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต โดยจะมี การแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจาก เงินทุนหรือ ค่า Balance ซึ่งเรา ควรจะควบคุม ค่า drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจาก ถ้าหากมี ค่า drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 :

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $9,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 10% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถ เติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $5,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 50% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถ กู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ตได้

drawdown loan

รูปแบบของ drawdown มีแบบใดบ้าง?

นอกจากจะทราบ ความหมายของ drawdown คืออะไร ? แล้ว เราจะต้องทำความรู้จัดด้วยว่า ค่า drawdown นั้น มีการแสดงผลกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบแสดงผลอย่างไร และนำไปใช้งานอย่างไรได้บ้าง โดยทุกท่าน สามารถศึกษาเรื่อง รูปแบบของ drawdown ได้ ดังต่อไปนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมี การควบคุม ให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรด (Trader) จะต้องทำการ ดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. จะคิดจาก จุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด มีประโยชน์ ช่วยในการ วัดประสิทธิภาพของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบ ความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่มลงทุน ซื้อขาย หรือเทรด Forex ซึ่งค่าของ Absolute drawdown จะสามารถ บอกเราได้ว่า ระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่นั้น ดีแค่ไหน และเงินทุน ที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรด ไปจนถึงช่วงเวลา ที่ทำกำไร ได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุน ก่อนที่จะถึง ช่วงที่ทำกำไร  

max drawdown ติดลบ

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร ?

  • ขาดการควบคุมอารมณ์

คือ การใช้อารมณ์ ในการเทรด แบบขาดสติ ทำให้ ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การเทรด ที่ดี หรือไม่ได้ใช้ แผนการเทรด ที่ได้วางแผนไว้ ทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูงขึ้น

  • ไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ

คือ หากนักเทรด (Trader) ไม่มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของ การวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ ต่างๆ  ก็ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูงได้

  • ขาดการวางแผนเรื่องเงิน

คือ หากนักเทรด (Trader) ขาดการ บริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ไม่มีการวางแผน เรื่องการเงินมาก่อน ก็อาจจะทำให้ มีปัญหา เรื่องการเงิน และเกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น นั่นหมายความว่า ในการเทรดนั้น มีโอกาส ในการขาดทุน เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของ Drawdown มีดังนี้

  • เป็นตัวบ่งบอกศักยภาพ ในการเทรด

คือ ค่าของ Drawdown นั้น ยิ่งมีค่าต่ำ ยิ่งดี เพราะถ้าหาก ยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึง ศักยภาพในการเทรด ที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้ มีความเสี่ยง ควรที่จะ วางแผนการเทรด และกู้พอร์ต ของตนเองกลับมา ให้ได้

  • ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ ค่า drawdown จะช่วยในเรื่อง ของการควบคุม การขาดทุนได้ ก็ต่อเมื่อ เราดูแลควบคุม ค่า drawdown ให้มีค่า ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรด (Trader) จะต้องเริ่ม ควบคุมการขาดทุน ของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดให้ดี

สรุป drawdown สำคัญกับเงินของเรา หรือไม่ ?

จากบทความเรื่อง drawdown คืออะไร ? ที่ทุกท่านได้อ่าน และศึกษามาทั้งหมด ด้านบนนี้ ก็สามารถสรุปได้เลยว่า ค่า drawdown นั้น มีความสำคัญกับเงินของเราอย่างมาก เป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของความเสี่ยง ให้กับเราได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ทุกท่าน ศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง Stop Loss และ Take Profit เนื่องจาก จะเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการ การเทรด Forex ในแต่ละออเดอร์ได้ นั่นเอง


โปรกเกอร์ XM